Rentang waktu rata rata bergerak

The Perfect Moving Averages For Day Trading (AAPL) Pedagang hari memerlukan umpan balik terus menerus mengenai tindakan harga jangka pendek untuk membuat keputusan pembelian dan jual cepat kilat. Bar intraday yang dibungkus dalam beberapa moving averages melayani tujuan ini, memungkinkan analisis cepat yang menyoroti risiko saat ini serta entri dan pintu keluar yang paling menguntungkan. Rata-rata ini bekerja sebagai filter makro juga, memberi tahu pedagang jaga waktu terbaik untuk berdiri di samping dan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan. Memilih rata-rata bergerak yang tepat menambahkan keandalan pada semua strategi perdagangan berbasis hari secara teknis. Sementara pengaturan yang buruk atau tidak sejajar melemahkan pendekatan yang menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan yang sama akan bekerja dalam semua kerangka waktu jangka pendek. Memungkinkan pedagang untuk membuat penyesuaian yang diperlukan melalui grafik panjang saja. (Lihat juga: Rata-rata Bergerak Paling Penting Bagi Investor.) Dengan keseragaman ini, rangkaian rata-rata bergerak yang identik akan bekerja untuk teknik scalping dan juga untuk membeli di pagi hari dan menjual di sore hari. Pedagang bereaksi terhadap periode holding yang berbeda dengan menggunakan ukuran bagan saja, dengan calo berfokus pada grafik 1 menit, sementara pedagang tradisional memeriksa grafik 5 menit dan 15 menit. Proses ini bahkan meluas ke dalam semalam, memungkinkan pedagang ayun menggunakan rata-rata itu dalam grafik 60 menit. 5-8-13 Moving Averages Kombinasi rata-rata bergerak sederhana 5-, 8- dan 13-bar (SMA) menawarkan pilihan strategi perdagangan yang tepat. Ini adalah pengaturan lanjutan Fibonacci yang tahan uji waktu, namun keterampilan interpretif diminta untuk menggunakan pengaturan dengan tepat. Ini adalah proses visual, memeriksa hubungan relatif antara rata-rata bergerak dan harga, serta lereng MA yang mencerminkan pergeseran halus momentum jangka pendek. Meningkatnya momentum yang teramati menawarkan kesempatan membeli bagi pedagang hari, sementara sinyal menurun tepat pada waktunya. Mengurangi pemicu rollover rata-rata bergerak bearish dalam beberapa kerangka waktu menawarkan kesempatan menjual pendek, dengan penjualan yang menguntungkan tercakup saat moving averages mulai berbalik lebih tinggi. Prosesnya juga mengidentifikasi pasar sideways, mengatakan kepada trader hari untuk berdiri di samping saat tren intraday lemah dan peluang terbatas. Dua Contoh Perdagangan Menggunakan 5-8-13 dalam Apple Long Trade (AAPL) membangun pola dasar di atas 105 (A) pada grafik 5 menit dan pecah dalam reli jangka pendek selama jam makan siang (B). SMA 5-, 8- dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih tinggi sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum rally meningkat. Harga bergerak ke dalam keselarasan bullish di atas rata-rata bergerak, di depan ayunan 1,40 poin yang menawarkan keuntungan perdagangan sehari yang baik. Bengkel rally setelah pukul 12 malam. Harga jatuh kembali ke SMA 8-bar (C), sementara SMA 5-bar menarik kembali dan mendapat dukungan pada tingkat yang sama (D), menjelang pertandingan terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan saat harga turun melalui 5-bar SMA atau menunggu rata-rata bergerak untuk meratakan dan berguling (E), yang mereka lakukan di sesi siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan yang menguntungkan. Menggunakan 5-8-13 dalam AAPL Short Sale berkonsolidasi di dekat 109 pada akhir sesi (A) dan kutu turun keesokan paginya (B). 5-, 8- dan 13-bar SMA mengarah ke ground yang lebih rendah sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum sellloff yang meningkat. Harga bergerak ke dalam kesejajaran bearish di dasar rata-rata bergerak, di depan ayunan 3 poin yang menawarkan keuntungan penjualan pendek yang bagus. Kios-kios selloff pada pertengahan pagi, menaikkan harga ke SMA 13-bar (C) sementara SMA 5-bar melambung sampai mencapai resistance di level yang sama (D), menjelang aksi jual terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan penjualan pendek sementara harga naik di atas SMA 5-bar atau menunggu moving averages untuk meratakan dan berbalik lebih tinggi (E), yang mereka lakukan di siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan penjualan pendek yang menguntungkan. Sinyal untuk Berdiri Selain Keterkaitan antara harga dan rata-rata bergerak juga menandai periode peluang-biaya yang merugikan ketika modal spekulatif harus dipertahankan. Pasar tanpa tren dan periode volatilitas tinggi akan memaksa 5, 8- dan 13-bar SMA menjadi whipsaws skala besar. Dengan orientasi horisontal dan sering crossover menyuruh pedagang jeli untuk duduk di tangan mereka. Kisaran perdagangan berkembang di pasar yang bergejolak dan berkontraksi di pasar tanpa tren. Dalam kedua kasus tersebut, moving averages akan menunjukkan karakteristik serupa yang menyarankan hati-hati dengan posisi perdagangan hari. Atribut defensif ini harus berkomitmen terhadap memori dan digunakan sebagai filter utama untuk strategi jangka pendek karena memiliki dampak luar biasa pada pernyataan laba rugi. AAPL bobs dan menenun melalui sesi sore dalam pola berombak dan mudah berubah, dengan harga mencambuk bolak-balik dalam kisaran 1 poin. SMA 5-, 8- dan 13-bar menunjukkan whipsaws serupa, dengan beberapa crossover namun sedikit keselarasan antara moving averages. Tingkat kebisingan yang tinggi ini memperingatkan pedagang hari jaga untuk menarik taruhannya dan beralih ke keamanan lain. Garis bawah 5-, 8- dan 13-bar rata-rata bergerak sederhana menawarkan masukan sempurna bagi para pedagang harian yang mencari keuntungan cepat di sisi yang panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga bekerja dengan baik sebagai filter, memberi tahu pelaku pasar dengan cepat ketika risiko terlalu tinggi untuk entri intraday. (Lihat juga: Menyesuaikan Strategi dengan Rata-Rata Bergerak Rata-rata.) Rata-rata Bergerak: Bagaimana Menggunakannya Beberapa fungsi utama dari rata-rata bergerak adalah untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan. Mengukur kekuatan momentum aset dan menentukan area potensial dimana suatu aset akan mendapat support atau resistance. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana periode waktu yang berbeda dapat memonitor momentum dan bagaimana moving averages dapat bermanfaat dalam menetapkan stop-loss. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa kemampuan dan keterbatasan rata-rata bergerak yang harus dipertimbangkan saat menggunakannya sebagai bagian dari rutinitas perdagangan. Trend Mengidentifikasi tren adalah salah satu fungsi utama moving averages, yang digunakan oleh kebanyakan trader yang berusaha membuat trend teman mereka. Moving averages adalah indikator lagging. Yang berarti bahwa mereka tidak memprediksi tren baru, namun konfirmasikan tren begitu mereka telah terbentuk. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, saham dianggap berada dalam tren naik ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dan rata-rata meluncur ke atas. Sebaliknya, trader akan menggunakan harga di bawah rata-rata miring ke bawah untuk mengkonfirmasi tren turun. Banyak trader hanya akan mempertimbangkan untuk memegang posisi long dalam sebuah aset ketika harga diperdagangkan di atas rata-rata bergerak. Aturan sederhana ini dapat membantu memastikan bahwa tren tersebut sesuai dengan keinginan para pedagang. Momentum Banyak trader pemula bertanya bagaimana mengukur momentum dan bagaimana rata-rata bergerak bisa digunakan untuk mengatasi prestasi semacam itu. Jawaban yang sederhana adalah dengan memperhatikan periode waktu yang digunakan dalam menciptakan rata-rata, karena setiap periode waktu dapat memberikan wawasan berharga ke berbagai jenis momentum. Secara umum, momentum jangka pendek dapat diukur dengan melihat moving averages yang fokus pada periode waktu 20 hari atau kurang. Melihat moving averages yang dibuat dengan jangka waktu 20 sampai 100 hari umumnya dianggap sebagai ukuran momentum jangka menengah yang baik. Akhirnya, setiap rata-rata bergerak yang menggunakan 100 hari atau lebih dalam perhitungan dapat digunakan sebagai ukuran momentum jangka panjang. Akal sehat harus memberi tahu Anda bahwa rata-rata pergerakan 15 hari adalah ukuran momentum jangka pendek yang lebih sesuai daripada rata-rata pergerakan 200 hari. Salah satu metode terbaik untuk menentukan kekuatan dan arah momentum aset adalah menempatkan tiga rata-rata bergerak ke dalam grafik dan kemudian memperhatikan bagaimana mereka menumpuk dalam kaitannya dengan satu sama lain. Tiga rata-rata bergerak yang umumnya digunakan memiliki kerangka waktu yang bervariasi dalam upaya untuk mewakili pergerakan harga jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pada Gambar 2, momentum ke atas yang kuat terlihat ketika rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang dan dua rata-rata divergen. Sebaliknya, bila rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, momentum berada dalam arah ke bawah. Dukungan Penggunaan umum rata-rata bergerak lainnya adalah dalam menentukan harga potensial. Tidak perlu banyak pengalaman dalam berurusan dengan moving averages untuk melihat bahwa penurunan harga suatu aset seringkali akan berhenti dan membalikkan arah pada level yang sama dengan rata-rata yang penting. Misalnya, pada Gambar 3 Anda dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan 200 hari mampu menopang harga saham setelah turun dari level tertinggi di dekat 32. Banyak pedagang akan mengantisipasi kenaikan rata-rata pergerakan utama dan akan menggunakan yang lain. Indikator teknis sebagai konfirmasi dari pergerakan yang diharapkan. Perlawanan Setelah harga aset turun di bawah tingkat dukungan yang berpengaruh, seperti rata-rata pergerakan 200 hari, tidak biasa melihat rata-rata bertindak sebagai penghalang kuat yang mencegah investor mendorong harga di atas rata-rata itu. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di bawah ini, resistensi ini sering digunakan oleh trader sebagai tanda untuk mengambil keuntungan atau untuk menutup posisi lama yang ada. Banyak penjual pendek juga akan menggunakan rata-rata ini sebagai entry point karena harga sering memantul dari resistance dan terus bergerak lebih rendah. Jika Anda seorang investor yang memegang posisi panjang dalam aset yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan utama, mungkin Anda berminat untuk menonton level ini dengan ketat karena hal itu dapat sangat mempengaruhi nilai investasi Anda. Stop-Kerugian Karakteristik pendukung dan ketahanan moving averages menjadikannya alat yang hebat untuk mengelola risiko. Kemampuan bergerak rata-rata untuk mengidentifikasi tempat-tempat strategis untuk menetapkan perintah stop-loss memungkinkan pedagang untuk memotong posisi kehilangan sebelum mereka dapat tumbuh lebih besar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, pedagang yang memegang posisi long dalam saham dan menetapkan stop-loss order mereka di bawah rata-rata berpengaruh dapat menghemat banyak uang. Menggunakan rata-rata bergerak untuk menetapkan perintah stop-loss adalah kunci strategi trading yang sukses. Rata-rata Bergerak yang Berbeda untuk Bingkai Waktu yang Berbeda PERTANYAAN: Dalam dokumentasi DecisionPoint StockCharts, ia mengatakan bahwa grafik mingguan (17EMA dan 43EMA) dan bulanan (6EMA dan 10EMA) Bisa digunakan untuk menunjukkan tren jangka panjang, tapi di webinar, Erin mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan daily chart. JAWABAN JAWABAN: Meskipun cara terbaik untuk menentukan tren adalah dengan meletakkan beberapa bola mata ke bagan, itu masih merupakan penilaian subjektif dan terkadang dapat terbuka untuk interpretasi. Untuk metode yang lebih obyektif, moving averages dapat digunakan dengan cara yang berbeda untuk menentukan trend indeks harga. Penafsiran yang paling sederhana adalah mengidentifikasi tren berdasarkan arah rata-rata bergerak - naik, jatuh, atau rata. Erin dan saya menggunakan metode yang sedikit lebih canggih untuk membiarkan rata-rata perpindahan rata-rata menentukan trennya. Pada bagan harian kami mengizinkan hubungan antara 50EMA dan 200EMA untuk menentukan tren jangka panjang. Jika 50EMA berada di atas 200EMA, tren jangka panjangnya naik (bullish), dan tren jangka panjang turun (bearish) jika 50EMA berada di bawah 200EMA. Seperti indikator lainnya, ini sangat mudah dilakukan, tapi saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menentukan tren dengan cepat dan obyektif. Bagan di bawah ini menunjukkan cara kerjanya. Seperti yang Anda lihat, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar sinyal berubah, jadi perpindahan silang ini bukan yang ideal untuk tindakan masuk dan keluar waktu, namun memberi informasi berguna tentang tren jangka panjang. Secara teoritis, EMA yang sama yang kita gunakan pada daily chart (50 dan 200) harus bekerja pada chart mingguan, tapi jelas bukan itu masalahnya, seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Untuk mengatasi masalah ini, saya mencoba memilih EMA mingguan yang akan mendekati hubungan 50EMA dan 200EMA pada grafik harian. Saya menemukan bahwa 17EMA dan 43EMA melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Mencoba hal yang sama pada grafik bulanan, saya memutuskan pada 6EMA dan 10EMA. Untuk menjawab pertanyaan awal, kami lebih memilih untuk menggunakan 50EMA dan 200EMA crossover pada daily chart karena biasanya kami akan diberitahu mengenai perubahan tren jangka panjang pada kuota pada kuota acara. Pelebaran EMA mingguan dan bulanan tidak akan resmi sampai akhir setiap periode tersebut, dan perpotongan mingguan selama seminggu mungkin tidak sesuai dengan perpotongan 50EMA200EMA di grafik harian. Kerugian dari menggunakan grafik harian adalah bahwa hal itu lebih rentan terhadap sinyal whipsaw, sedangkan crossover mingguan dan bulanan memerlukan lebih banyak kesabaran dan disiplin. Saya memikirkan beberapa pemikiran tentang EMA yang akan kita gunakan dalam berbagai kerangka waktu, tapi tidak ada yang ajaib tentang hal itu. Tidak ada alasan bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan serangkaian EMA yang berbeda yang lebih sesuai dengan gaya tradinginvesting Anda. Berlanggananlah blog gratis Carls dan dapatkan email kapanpun artikel baru diposkan. Lihat link langganan di sudut kanan atas halaman ini. Analisis teknis adalah windsock, bukan bola kristal. Tentang penulis: Carl Swenlin adalah seorang analis teknikal veteran yang telah aktif terlibat dalam analisis pasar sejak tahun 1981. Carl adalah anggota Asosiasi Teknisi Pasar. Erin Heim. Putri Carl, membantunya membuat dan mengelola situs DecisionPoint dan meluncurkan blog harian DecisionPoint dengan Carl di tahun 2009. Erin juga anggota Asosiasi Teknisi Pasar. Berlangganan DecisionPoint untuk diberitahu setiap kali ada posting baru ke blog ini